1993年加盟卫视中文台，先后主持了多个风格迥异的节目。1996年卫视中文台摇身变为凤凰卫视中文台后，吴小莉更见忙碌，主持综艺和经济节目，并专访了后任香港行政长官的董建华。1997年，负责主持香港回归的重头节目《柯受良飞越黄河》和《香港回归世纪报道——60小时播不停》。2001年起，吴小莉担任了凤凰卫视资讯台的副台长。

document.write("");ad_dst = ad_dst+1; “亲爱的，当我第一眼看见你，我们就恋爱了；我知道我们会有家，会有孩子；我也知道，我们会互相折磨到发疯；但最终，我们还是会拥有一个幸福的家。”这是小莉的先生写给她的，小莉很喜欢这句话，这也许就是生活的真实和常态吧。

在别人眼里，也许她可以找更有钱的丈夫，可以不用工作，有足够的时间照顾宝宝。可这只是事物的一面，另一面是，她就有可能必须忍受无止境的孤独。对吴小莉来说，哪一种更好？无疑，她更喜欢平凡夫妻的生活乐趣。

吴小莉说人世间没有“十全十美”，只要了解了自己人生的大原则、大方向，取得了平衡的支点就可以了。芸芸众生中，一定有一个人是最适合自己的，对于缘分要有等待的耐性。所谓的“幸福”不在别人怎么看，而在自己怎么想。

她的生活很匆忙，但是也很快乐，这样的快乐应该是人生很高的境界吧，至少在某种程度上，是心志修炼的成果。吴小莉说自己热爱新闻工作，喜欢它的挑战性和变化性。虽然工作的内容每天都有变化，但是最重要的就是把自己的每个主题做好。至于地位、职位，全不在个人的掌控中，能掌控的只有现在，只要有一个目标，把目标做好，包括自己的生活，这就够了。

在吴小莉认为，最大的幸福就是夜阑人静之时，可以靠着先生的肩膀眺望窗外的星空，宝宝在怀中安详地睡着。……

只有能控制情感的人，才会幸福。——贺拉斯

幸福像一只蝴蝶，你去追逐它，总是捉不到。当你安静下来，它又会落到你身上。——纳撒尼尔·霍桑